© Copyright «ИнтекМедиа», 2007-2009
Телефон: +7 (391) 249-10-20

Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения администрации сайта.

25 фев 2024
Актуальная информация о финансах и банках Красноярска, кредиты, вклады, курсы валют

Прямой эфир.

Рейтинг банков по собственному капиталу

16.06.2009

Большая часть скудной прибыли текущего года и нераспределенная прибыль прошлых лет отправляются сейчас банками в резервный фонд. Экспоненциальный рост плохих долгов вынуждает увеличивать объемы резервирования, что отрицательно влияет на уровень достаточности капитала, не последнюю роль сыграли и отрицательные финансовые результаты по переоценке портфелей ценных бумаг. Все это происходит на фоне снижения активности кредитования. Банки, как могут, снижают административные издержки и привлекают лучшие умы для управления рисками, а ЦБ, в свою очередь, старается ослабить надзорные требования.

Поддержание финансовой устойчивости банков происходит сейчас в основном за счет дополнительного капитала, а что касается капитала первого уровня, то его величину с сентября 2008 года сократила почти половина банков из первой сотни крупнейших. Наибольшее падение, не учитывая банк ВЕФК, величина собственных средств которого приняла отрицательное значение, у Экспобанка (-24,1%), Первого Чешско-Российского Банка (-20,9%) и Инвестбанка (-20,4%). Из крупнейших наибольшие отрицательные значения у Банка Уралсиб, Альфа-Банка и ВТБ. (здесь будут комментики банков, объясняющие падение).

На фоне такой картины Банк России просто вынужден был пойти на принятие мер по докапитализации банковского сектора, пусть даже формально на бумаге, ведь в противном случае не всем даже крупным удалось бы удержаться в системе страхования вкладов. Справедливости ради стоит отметить, что российские финансовые власти действуют в русле общемировых тенденций. Они идут не по пути снижения норматива достаточности капитала, а позволили либеральнее оценивать качество задолженности (теперь хороший кредит тот, срок просроченной задолженности по которому не превышает 30 дней для юридических лиц и 60 дней для физических лиц (ранее 5 дней и 30 дней соответственно) и более мягко подходить к вопросу создания резервов.

Ещё один шаг — регулятор позволил применить новый подход к классификации ценных бумаг, в результате чего банки смогли не отражать на балансах около 40 млрд. руб. потерь, понесенных от переоценки, а общие потери за 2008 год составили порядка 177 млрд. руб. На начало апреля лидеры по величине убытков от переоценки ценных бумаг Банк Уралсиб (2,5 млрд. руб.), ВТБ Северо-Запад (1,8 млрд. руб.) и Абсолют Банк (1 млрд. руб.).

Сейчас большинство российских банков работают на пределе достаточности капитала. Для покрытия потенциальных убытков в связи с ухудшением качества кредитных портфелей банки должны увеличивать резервы на возможные потери по кредитам. В сентябре ЦБ позволил сначала на 5, а затем ещё на 3 месяца снизить норматив отчислений в фонд обязательных резервов с 3,5% до 0,5%. Основная цель — дать банкам возможность без потерь показателя достаточности капитала пойти навстречу заемщикам, реструктуризируя задолженность хороших клиентов, испытывающих временные трудности. В целом по первой сотне достаточность капитала сейчас находится на уровне 16,4%, однако к минимальным значениям близки Пробизнесбанк (10,23%), Росбанк (10,34%) и КМБ-Банк (10,6%). Вышеуказанные меры пойдут финансовому сектору на пользу, но только в краткосрочной перспективе: с мая банки отчисляют в ФОР в прежнем объеме.

Один из наиболее эффективных инструментов поддержания показателя величины собственных средств для банков — это субординированные кредиты, как правило — от материнских структур. У банков Зенит, Кит Финанс, Москоммерцбанк, ХКФ-Банк, Собинбанк и Оргрэсбанк на них приходится 100% источников дополнительного капитала. В целом соотношение таких кредитов к общей величине капитала увеличилось с сентября 2008 года к марту 2009 с 14 до 27%, увеличившись в абсолюте в 2,5 раза с 270 до 670 млрд. рублей.

Приятная особенность таких кредитов — их необеспеченность, срок не менее пяти лет и невозможность досрочного расторжения договора. Думаем, никого не удивит, что в абсолютном выражении наибольшие объемы таких кредитов у тех, чьим основным акционером является государство, — у Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка. Из частных такими кредитами, выданными Внешэкономбанком, воспользовались Альфа-Банк, Номос-Банк и Ханты-Мансийский Банк. Поговаривают, что банки, получающие господдержку в виде субординированных кредитов, обяжут кредитовать реальный сектор по ставке не выше 16%. За это государство готово утроить объем предоставляемых средств на каждый рубль, инвестированный собственниками банка в капитал. Риски снижения ставок будут компенсироваться ускоренной процедурой предоставления госгарантий по ссудам реальному сектору. Самое простое для банка — увеличить уставный капитал. Жаль только, что это средство, особенно в текущих условиях, доступно весьма ограниченному кругу организаций. Ещё проще сделать это так, как задумывал ЦБ, устанавливая требование к собственному капиталу в 5 млн. евро, — консолидировать несколько банков. По этому пути пошел Инвестбанк — за счет присоединения к нему Конверсбанка, Воронежского промышленного банка и КБ Гран в один миг его уставный капитал увеличился более чем в 8 раз, до 1,71 млрд руб. Другой путь — разместить допвыпуск акций среди действующих (Газэнергопромбанк) или новых (Инвестторгбанк) акционеров. В абсолютном выражении наименьшие значения у Московского Индустриального Банка (110 млн. рублей), Возрождение (163 млн) и Балтийский Банк (166 млн).

Количество убыточных кредитных организаций в России, по данным РБК.Рейтинг, за 2008 год возросло в 7 раз — с 6 до 43. Несмотря на то, что статья «убыток текущего года» квалифицируется аналитиками как временная величина, для временной составляющей уж очень большие абсолютные величины — 5,2 млрд. руб. у Банка Уралсиб, 3,7 млрд. руб. — у Райффайзенбанка, 2,9 млрд. руб. у МДМ-Банка. Показатель общей просрочки по кредитам кажется на первый взгляд, пока ещё нестрашным — 3% от общего кредитного портфеля. Однако при подсчете плохих долгов ЦБ, например, не включает в расчет просрочки сумму основной задолженности, а только размер платежа, который не был вовремя внесен. По «справедливой» методике показатель просрочки составляет уже около 40%. Учитывая тот факт, что выдаваемые сейчас кредиты предоставляются в основном предприятиям, находящимся на грани банкротства, к концу года мы можем приблизиться к объему просрочки, сопоставимой с цифрами 1998 года (более 50%).

Любые прогнозы сейчас — это по большей части гадание на кофейной гуще — никто не знает, как будет развиваться кризис дальше. Доподлинно можно сказать только, что дальнейший рост просрочки повлечет за собой необходимость создания новых резервов, что обострит ситуацию с наращиванием капитала. Предлагаемые меры, в том числе создание фонда «плохих кредитов», мало помогут. Эффективным может быть разве что увеличение участия государства в банковском капитале.

Рейтинг банков по собственному капиталу
 №  Банк  Собственный капитал на 01.03.2009 (млн руб.)  Чистые активы на 01.03.2009 (млн руб.)  Собственный капитал на 01.09.2008 (млн руб.)  Собственный капитал на 01.03.2008 (млн руб.) Номер по чистым активам на 01.03.2009 
 1  Сбербанк  1 150 500.0  6 976 318.11  769 000.00  714 000.00  1
 2  ВТБ  382 817.71  2 862 790.46  270 584.98  267 477.48  2
 3  Россельхозбанк  162 265.85  887 667.85  84 227.68  49 031.05  4
 4  Газпромбанк  155 983.91  1 817 318.16  106 480.03  100 104 88  3
 5  Альфа-Банк  79 139.87  730 129.37  69 216.13  60 679.52  6
 6  Банк Москвы  76 669.32  852 959.81  72 900.84  62 542.51  5
 7  ВТБ 24  73 535.84  642 973.85  50 531.42  47 396.33  7
 8  Юникредит Банк  72 526.84  572 315.17  63 357.31  47 035.31  9
 9  Райффайзенбанк  62 974.24  614 798.82  49 147.49  46 466.02  8
 10  Уралсиб  47 908.79  448 711.85  43 748.85  40 006.21  12
 11  Номос-Банк  44 711.90  282 547.24  32 144.13  24 830.98  14
 12  Росбанк  43 381.14  557 950.14  44 822.15  38 294.13  10
 13  Промсвязьбанк  43 044.98  463 757.63  43 033.04  32 772.63  11
...

Мария Фомичева
Источник: РБК.Рейтинг


Закладки:
Ваше имя:
Электронная почта:
Комментарий
© 2007–2009 «ИнтекМедиа». Телефон: +7 (391) 249-10-20
Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения администрации сайта.

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Администрация не предоставляет справочной информации.

ИнтекМедиа, разработка сайтов Красноярск Создание сайта
ИнтекМедиа2009
Rambler's Top100
Информация о сайте